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（请给出正确答案）
[单选题]
你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收益率为0.05的国库券。 风险资产和无风险资产构成的资本配置线的斜率是_（）
A.0.4667
B.2.14
C.0.8000
D.0
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A.0.114；0.12
B.0.087；0.06
C.0.295；0.12
D.0.087；0
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第2题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_投资于国库券，__投资于X和____投资于Y（）
A.0.25；0.45；0.3
B.0.19；0.49；0.32
C.0.32；0.41；0.27
D.0.50；0.30；0
第3题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的应_投资于国库券，__投资于资产组合P（）
A.0.25；0.75
B.0.19；0.81
C.0.65；0.35
D.0.5；0
第4题
已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的是（）
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的右侧
D.资本市场线斜率为0.35
第7题
有4项投资，投资1的预期收益E（r）为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r）为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r）为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r）为0.24，标准差为0.21.U=E（r）-（A/2 ） σ2，A= 4.0如果你是风险中性的，你将选择哪项投资（）
A.1
B.2
C.3
D.4
第8题
从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确（）
A.风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
B.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
C.投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
D.风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
第9题
某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。
A. 0.090; 0.0081
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B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第10题
有4项投资，投资1的预期收益E（r）为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r）为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r）为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r）为0.24，标准差为0.21.U=E（r）-（A/2 ） σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______（）
A.投资者的收益要求
B.投资者的风险厌恶程度
C.资产组合的确定等价率
D.资产组合要求的最小效用
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