题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_（）
A.1.40
B.0.64
C.1.00
D.0
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A.1.02
B.1.09
C.1.13
D.1.20
更多“你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元…”相关的问题
第1题
某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为（）
第4题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
第5题
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）
A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C．贝塔系数为零的证券是无风险证券
D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降
E．低期望收益率
F．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
第6题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）
A.贝塔系数度量的是系统性风险
B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D.贝塔系数与证券的方差成正比
第8题
某投资者持有的投资组合的β值与市场组合的β值相同，该投资者分别在证券A上投资了40%，证券A的β值为0.8，在国库券上投资了20%，剩下的资金投资在证券B上，则证券B的β值为()，且证券B的波动程度()市场组合的波动程度。
某投资者持有的投资组合的β值与市场组合的β值相同，该投资者分别在证券A上投资了40%，证券A的β值为0.8，在国库券上投资了20%，剩下的资金投资在证券B上，则证券B的β值为（)，且证券B的波动程度（)市场组合的波动程度。
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A.0.60，小于
B.1.70，大于
C.1.70，小于
D.0.60，大于
第10题
假设A证券的贝塔系数为0.5，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）
A.证券对市场指数的敏感性较强
B.证券对市场指数的敏感性较强
C.A所获得的收益较高
D.B所获得的收益较高
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