已知风险组合的期望报酬率为20%,国库券的收益率为5%,风险组合的标准差为30%,则资本市场线的斜率为()
A.0.15
B.0.1
C.0.5
D.无法确定
A.0.15
B.0.1
C.0.5
D.无法确定
第1题
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的右侧
D.资本市场线斜率为0.35
第2题
A、26%
B、30%
C、32%
D、28%
第3题
A.0.4667
B.2.14
C.0.8000
D.0
第4题
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
A.0.45
B.0.50
C.0.30
D.0.25
第6题
A.资本市场线的横轴是标准差,衡量全部风险;证券市场线的横轴是贝塔系数,只衡量系统风险
B.当通货膨胀时,资本市场线和证券市场线斜率和截距都上升
C.当投资者对风险厌恶感加强,资本市场线和证券市场线斜率和截距都下降
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
第7题
A.组合的风险收益率:2.21% ; 组合的β系数:1.37
B.组合的风险收益率:5.33% ; 组合的β系数:1.67
C.组合的风险收益率:5.24% ; 组合的β系数:1.31
D.组合的风险收益率:6.66% ; 组合的β系数:1
第10题
A.1.125
B.4.687
C.7.031
D.13.312
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