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[主观题]

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。

一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（)。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第1题

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为_ ，标准差为__（）

A.0.114；0.12

B.0.087；0.06

C.0.295；0.12

D.0.087；0

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第2题

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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第3题

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为()。

已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

A、30%

B、32%

C、36%

D、34%

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第4题

已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）

A.甲公司股票的β系数为2

B.甲公司股票的要求收益率为16%

C.如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30

D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%

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第5题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

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第6题

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价

B.无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价

C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率

D.预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

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第7题

有4项投资，投资1的预期收益E（r）为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E（r）为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E（r）为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E（r）为0.24，标准差为0.21.U=E（r）-（A/2 ） σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______（）

A.投资者的收益要求

B.投资者的风险厌恶程度

C.资产组合的确定等价率

D.资产组合要求的最小效用

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第8题

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是()。

已知一年期国库券的收益率是4%，预期CPI指数上涨2%。某投资者打算投资某一风险资产，要求的风险溢价为6%，而该风险资产的预期收益率为11%，下列陈述正确的是（)。

A、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

B、该投资者对该项资产要求的必要收益率为12%，高于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

C、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以应进行该项投资

D、该投资者对该项资产要求的必要收益率为10%，低于该资产的预期收益率，所以不应进行该项投资

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第9题

根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本市场线是_（）

A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

B.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线

C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

D.通过无风险利率的水平线

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第10题

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）

A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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