题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
已知一组数据的期望为12，各变量平方的期望为169，则标准差为（）
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A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
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第3题
某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。
A. 0.090; 0.0081
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B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第8题
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（）
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
第10题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）
A.4.25％
B.2.25％
C.0.25％
D.-0.25％
第11题
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
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