题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）
A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C．最小方差证券组合的方差为0.0576
D．最小方差证券组合的方差为0
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
更多“完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望…”相关的问题
第2题
在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（）
A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
第3题
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
第4题
某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。
A. 0.090; 0.0081
点击查看答案
B. 0.095; 0.001675
C. 0.095; 0.0072
D. 0.100; 0.00849
E.缺少协方差项无法计算
第5题
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40％和60％，该投资组合的预期收益率为（）
A.16%
B.30%
C.15%
D.25%
第8题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）
A.4.25％
B.2.25％
C.0.25％
D.-0.25％
第9题
下列关于投资组合的说法中，正确的有（）
A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第10题
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于（）
A.EM=5
B.EM=6
C.EM=7
D.EM=4
热门考试
全部 >
