题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

关于期权的实值、平值以及虚值的表述，正确的是（)。

A.对于认购期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

B.对于认购期权和认沽期权，平值都是指行权价格等于合约标的市场价格的状态

C.对于认沽期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态

D.对于认沽期权，虚值是指行权价格高于合约标的市场价格的状态

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更多“关于期权的实值、平值以及虚值的表述，正确的是()。”相关的问题

第1题

对于期权持有人来说，下列表述正确的有（）

A．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”

B．对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”

C．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

D．对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

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第2题

某看跌期权的标的资产执行价格为10元／份，期权发行价格为2元／份，行权比例为1:1。在到期日，标的资产市场价格为8元／份，该看跌期权处于()状态，到期日该期权的价值为()。

某看跌期权的标的资产执行价格为10元／份，期权发行价格为2元／份，行权比例为1:1。在到期日，标的资产市场价格为8元／份，该看跌期权处于（)状态，到期日该期权的价值为（)。

A、虚值，2元/份

B、虚值，0元/份

C、实值，2元/份

D、实值，0元/份

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第3题

对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）（）

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第4题

某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）

A.实值状态

B.虚值状态

C.平价状态

D.不确定状态

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第5题

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）

A．Delta的取值范围为（-1，1）

B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

C．在行权价附近，Theta的绝对值最大

D．Rho随标的证券价格单调递减

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第6题

金融期权中，属于实值期权的有（）。Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第7题

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）

A.看涨期权的Delta∈（0，1）

B.看跌期权的Delta∈（-1，0）

C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

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第8题

某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，该期权为（）

A.实值期权

B.虚值期权

C.美式期权

D.欧式期权

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第9题

假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权

A.10

B.15

C.18

D.14

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第10题

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）

A.两者的风险因素都为标的价格变化

B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为正值

C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

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