题目内容
（请给出正确答案）
A．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”
B．对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”
C．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
D．对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
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第1题
A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0
第4题
A．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时
B．当看涨期权的执行价格髙于当时的标的物价格时
C．当看跌期权的执行价格髙于当时的标的物价格时
D．当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
第5题
A.对于认购期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态
B.对于认购期权和认沽期权，平值都是指行权价格等于合约标的市场价格的状态
C.对于认沽期权，实值是指行权价格低于合约标的市场价格的状态
D.对于认沽期权，虚值是指行权价格高于合约标的市场价格的状态
第6题
A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为正值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
第7题
A.标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
第8题
A.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成
B.当看涨期权处于实值时，期权执行价格高于标的物价格
C.标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大
D.期权的内涵价值可以为负
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