下列关于期权的说法正确的是（）

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

A.标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高

B.期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低

C.期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高

D.无风险利率r越高，看涨期权的价值越高

E.标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

A.看涨期权价格越高

B.看涨期权价格越低

C.看涨期权价格越低

D.看跌期权价格越低

A.对于同一个认购期权，标的价格越高，D.E.ltA.越高

B.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，D.E.lt越高

C.、对于同一个认购期权，标的价格越高，GmmA.越低

D.、对于同一个认沽期权，标的价格越高，GmmA.越低

A.看涨期权的Delta∈（0，1）

B.看跌期权的Delta∈（-1，0）

C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0

D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1

A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8

B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14

C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23

D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5

A．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”

B．对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”

C．对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

D．对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”

A.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成

B.当看涨期权处于实值时，期权执行价格高于标的物价格

C.标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大

D.期权的内涵价值可以为负

A.1

B.6

C.-7

D.-5

A.63.65

B.63.60

C.62.88

D.62.80