揭示有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的曲线是（）

A.资本市场线的横轴是标准差，衡量全部风险；证券市场线的横轴是贝塔系数，只衡量系统风险

B.当通货膨胀时，资本市场线和证券市场线斜率和截距都上升

C.当投资者对风险厌恶感加强，资本市场线和证券市场线斜率和截距都下降

D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.压力线

B.证券市场线

C.支持线

D.资本市场线

A.资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系

B.资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集

C.资本市场线的出现，使完全由风险资产构成的有效集不再有效

D.投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择

A．资本市场线的横轴是“标准差”，证券市场线的横轴是“β系数”

B．斜率都是市场平均风险收益率

C．资本市场线只适用于有效资产组合；而证券市场线适用于单项资产和资产组合

D．截距都是无风险利率

A.詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益

B.特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益

C.资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示

D.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益

A.最优组合是风险最小的组合

B.最优组合是收益最大的组合

C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

A.无差异曲线斜率为0的点

B.预算线与X轴的交点

C.无差异曲线和预算线相交的点

D.无差异曲线和预算线相切的点

A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

B.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线

C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

D.通过无风险利率的水平线

A.消费者需求曲线

B.消费者预算线

C.需求交叉弹性曲线

D.无差异曲线