根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数卢之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（）

A.该组合的风险收益为零

B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.证券组合的期望收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量

B.证券投资组合的期望收益率和方差不能通过由其构成的单一证券的期望收益率和方差来表达

C.投资者可以根据自己对收益率和方差的偏好，选择自己最满意的组合

D.在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论已经运用于大规模市场

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.特殊情况下，投资组合的夏普比率会得出错误的评价结论

B.特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系

C.詹森α指标的优点是其比较不同风险等级的基金群体

D.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

A.资本结构理论

B.现代资产组合理论

C.随机游走与有效市场理论

D.证券市场的竞争性均衡理论

A.取得尽可能高的收益

B.尽可能回避风险

C.在保证预期收益的前提下降低证券组合的风险

D.复制市场指数的收益

A.证券组合的真实收益+基准组合的收益

B.证券组合的真实收益-基准组合的收益

C.证券组合的真实收益×基准组合的收益

D.证券组合的真实收益÷基准组合的收益

A.保守性策略

B.冒险性策略

C.投机性策略

D.适中性策略

某投资者持有的投资组合的β值与市场组合的β值相同，该投资者分别在证券A上投资了40%，证券A的β值为0.8，在国库券上投资了20%，剩下的资金投资在证券B上，则证券B的β值为（)，且证券B的波动程度（)市场组合的波动程度。

A.0.60，小于

B.1.70，大于

C.1.70，小于

D.0.60，大于

A.整个回归方程的线性关系不显著

B.整个回归方程的线性关系显著

C.该自变量与因变量之间的线性关系不显著

D.该自变量与因变量之间的线性关系显著