主动收益=（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.风险价值

B.绝对收益

C.相对收益

D.业绩归因

A.取得尽可能高的收益

B.尽可能回避风险

C.在保证预期收益的前提下降低证券组合的风险

D.复制市场指数的收益

A.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为

B.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为

C.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为

D.人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为

B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

B．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．所有影响证券价格的信息都是自由流动的

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.期望收益8％，标准差16％

B.期望收益9％，标准差16％

C.期望收益10％，标准差16％

D.期望收益11％，标准差16％

A.绝对收益可以与业绩比较基准做比较

B.绝对收益的计算方法有持有区间收益率、时间加权收益率和平均收益率

C.基金公司可以选择合适的指数作为业绩比较基准

D.对于一个混合型的基金公司来说，可以选择几个指数的组合作为业绩比较基准

A．有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B．用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C．当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D．当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差