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[判断题]

由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约,采用调整前的合约单位()

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第1题

根据本课程,在供大于求的时候,近端月份合约价格将比远端合约价格涨的更多。()
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第2题

原油期货合约采取分月挂牌,每个月份合约的交易都有最后的交易日,为了和国际原油市场接轨,上海原油期货的挂牌月份延伸和最后交易日规则都与外盘原油期货一致。()
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第3题

蝶式套利的原理是()

A.三个合约价格都会上升

B.三个合约价格都会下降

C.三个合约价格都不变

D.中间交割月份期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异

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第4题

期货合约的最小变动价值的计算,正确的表达方式是()

A.最小变动值=最小变动价位×交易单位

B.最小变动值=最小变动价位×报价单位

C.最小变动值=每日价格最大波动×合约价值

D.最小变动值=每日价格最大波动×合约单位

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第5题

下面蝶式套利的基本做法正确的是()

A.买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

B.先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和

C.卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和

D.先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和

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第6题

在正向市场中,做多头的投机者应买入近期月份合约,做空头的投机者应卖出远期月份合约()
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第7题

反向市场中,发生以下哪类情况时应采取牛市套利决策()

A.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约

B.近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约

C.近期月份合约价格上升幅度小于远期月份和约

D.近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约

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第8题

当远期合约价格大于近期合约价格时,是正向市场;当近期合约价格大于远期合约价格时,是反向市场()
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第9题

上交所ETF期权合约编码从()起按序对新挂牌合约进行编排

A.10000001

B.30000001

C.60000001

D.90000001

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第10题

我国天然橡胶期货合约最后交易日是()

A.合约交割月份的月初

B.合约交割月份的15日

C.合约交割月份的20日

D.合约交割月份的月末

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第11题

期货合约与远期合约类似,买卖双方约定在未来特定时间按约定价格交易某项合约标的资产的合约,是标准化合约。()
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