商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品风险

D.股票风险

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.利率风险

B.流动性风险

C.股票风险

D.汇率风险

E.商品风险

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

A.交易账户利率风险

B.股票风险

C.汇率风险

D.主权风险

A．如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B．商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C．内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

D．总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

A．利率风险

B．汇率风险（包括黄金）

C．股票价格风险

D．商品价格风险

E．股指风险

A．利率风险

B．汇率风险（包括黄金）

C．股票价格风险

D．商品价格风险

E．信用风险

A.风险对冲

B.风险规避

C.风险分散

D.风险补偿

A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率