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以下关于股指期权的内在价值与时间价值说法错误的是()。
A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值
B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值
C.时间价值=期权价格-内在价值
D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)
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A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值
B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值
C.时间价值=期权价格-内在价值
D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)
第1题
A.期权价值包括内在价值和时间价值两部分
B.期权的内在价值可能为负值
C.期权的价值可能与其时间价值相等
D.期权的价值可能大于其时间价值
E.在到期日,期权的价值等于其内在价值
第2题
A.期权的多头支付期权费而取得未来买卖资产的权利
B.看跌期权的买方拥有以执行价格卖出资产的权利
C.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
D.期权买方的亏损可能是无限大的
第3题
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时,期权的价值也为0
C.只要期权没有到期,期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
第7题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
第9题
A.0;1.2
B.1;0.2
C.0;0.2
D.mdash;1;0.2
第10题
A.期权的价值上限是执行价格
B.只要尚未到期,期权的价格就会高于其价值的下限
C.股票价格为零时,期权的内在价值也为零
D.股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
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