下列关于期权价值的说法正确的有（）

A、内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值

B、股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值

C、时间价值=期权价格-内在价值

D、看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)

A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格

B.当股价为0时，期权的价值也为0

C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值

D.期权价值的下限为其内在价值

A.期权的时间价值

B.期权的内在价值

C.市场

D.汇率和利率

A.内在价值，外在价值

B.内在价值，时间价值

C.差额价值，未来价值

D.差额价值，时间价值

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

A.期权的多头支付期权费而取得未来买卖资产的权利

B.看跌期权的买方拥有以执行价格卖出资产的权利

C.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

D.期权买方的亏损可能是无限大的

A.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成

B.当看涨期权处于实值时，期权执行价格高于标的物价格

C.标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大

D.期权的内涵价值可以为负

A.期权的价值上限是执行价格

B.只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限

C.股票价格为零时，期权的内在价值也为零

D.股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

A.标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大

B.距离到期日所剩时间越多，时间价值越大

C.越接近到期日，时间价值的减少速度就越快

D.期权的实值越大，时间价值也越大

A.-1,4

B.-1,3

C.0,3

D.0,4