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[单选题]
某投资者卖出期权费为400美金的某股票看跌期权,执行价格为8美金/股,执行数量是10000股,期限为3个月,加入到期日该股票市场价格上涨到9美元/股,则期权卖出方的收益为（）美元
A.400
B.-9600
C.9600
D.-400
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A、0.55元/份
B、6.35元/份
C、3元/份
D、3.35元/份
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第1题
某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为()。
某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为（)。
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第2题
假设某投资者认为某一股票的价格在以后的3个月中将发生重大变化，该股票的现行市场价值为69美元，该投资者可以通过同时购买到期期限为3个月，执行价格为70美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。假定看涨期权的成本为4美元，看跌期权的成本为3美元。如果股票价格保持69美元不变，则该策略可获利（）美元。
A.6
B.-6
C.7
D.-7
第3题
M投资者预计A股票将要跌价，于2012年4月1日与S投资者订立卖出合约，合约规定有效期为3个月，M投资者可按现有价格10元卖出A股票1000股，期权费为每股0.5元。2012年5月1日A股票价格下跌至每股8元（不考虑税金与佣金等其他因素）。M投资者所做的交易属于（）。
A.看跌期权，期权费500元
B.看跌期权，期权费500元
C.看涨期权，期权费5000元
D.看跌期权，期权费5000元
第4题
某投资者L预期甲股票价格将会下跌，于是与另一投资者Z订立期权合约，合约规定有效期限为三个月，L可按每股10元的价格卖给Z甲股票5000股，期权价格为0.5元／股。根据上述情况，下列说法正确的有（）
A.L所做的交易属于看跌期权，期权费为2500元
B.L所做的交易属于卖出期权，期权费为500元
C.L所敝的交易属于买进期权，期权费为2500元
D.L所做的交易属于卖出期权，期权费为7500元
第5题
某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9 .72元，看跌期权的价格为3 .25元，股票的现行价格为65元，无风险年利率为（）
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
第6题
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（）元
A.63.65
B.63.60
C.62.88
D.62.80
第7题
6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨，则该交易者的净损益为（）
A.-20000美元
B.20000美元
C.-37000美元
D.37000美元
第9题
某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
第10题
下列关于对敲的表述中，正确的有（）
A.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
B.空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C.多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本
D.当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
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