题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于对敲的表述中，正确的有（）

A.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

B.空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同

C.多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本

D.当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格

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更多“下列关于对敲的表述中，正确的有（）”相关的问题

第1题

下列属于股票加空头看涨期权组合的是（）

A.抛补看涨期权

B.保护性看跌期权

C.多头对敲

D.空头对敲

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第2题

下列期权交易中，锁定了最高净收入与最高净损益的是（）

A.空头看跌期权

B.多头看跌期权

C.保护性看跌期权

D.多头对敲

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第3题

甲投资人同时买入一只股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）

A.到期日股票价格介于41元至50元之间

B.到期日股票价格介于50元至59元之间

C.到期日股票价格高于59元

D.到期日股票价格低于41元

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第4题

某投资者持有某股票期权的头寸，到期日标的股票的价格与期权利润的关系如下图所示，则该投资者所持有的头寸为()。

某投资者持有某股票期权的头寸，到期日标的股票的价格与期权利润的关系如下图所示，则该投资者所持有的头寸为（)。

A、看涨期权多头

B、看跌期权多头

C、看涨期权空头

D、看跌期权空头

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第5题

宽跨式套利中，投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第6题

在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）

A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0

B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0

C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点

D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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第7题

下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）

A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

C．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

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第8题

将具有相同行权价和到期日的看涨期权和看跌期权组合，可以形成相应的“合成期货合约”，下列有关说法正确的有（)。

A.卖出看涨期权并同时买入看跌期权，相当于在行权价的指数点位上开仓股指期货多头，称为合成期货多头

B.卖出看涨期权并同时买入看跌期权，相当于在行权价的指数点位上开仓股指期货空头，称为合成期货空头

C.买入看涨期权并同时卖出看跌期权，相当于在行权价的指数点位上开仓股指期货空头，称为合成期货空头

D.买入看涨期权并同时卖出看跌期权，相当于在行权价的指数点位上开仓股指期货多头，称为合成期货多头

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第9题

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）

A.两者的风险因素都为标的价格变化

B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为正值

C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

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第10题

多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权

A.买进；卖出；卖出

B.卖出；卖出；买进

C.买进；买进；卖出

D.卖出；买进；买进

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第11题

下列有关表述中正确的是（）

A.空头期权的特点是最小的净收入为零，不会发生进一步的损失

B.期权的到期日价值，是指到期时执行期权可以取得的净收入，它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格

C.看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而下降

D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值

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