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[单选题]

假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)为()

A.0.652

B.0.808

C.0.824

D.0.913

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第1题

计算题:假设英国伦敦市场的年利率为9%,美国纽约市场的年利率为7%,伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元,则3个月美元远期外汇升水还是贴水?具体是多少?伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少?

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第2题

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为l美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为l美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()

A.净收益5万美元

B.净损失5万美元

C.净收益5.7万美元

D.净损失5.7万美元

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第3题

设一年前美元对人民币的汇率是1美元等于8.2345元人民币,假设美国的物价比前一年上升8%,而中国的物价水平上升10%,则美元与人民币之间理论上的汇率为()

A.8.3870

B.8.085

C.10.2931

D.6

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第4题

假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币,人民币1个月的Shibor利率4.4544%,美元1个月的Libor利率为0.29267%,那么1个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率是()

A.5.3948

B.6.4912

C.6.8988

D.7.2890

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第5题

我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资,需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难,且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前,美元1年期浮动贷款利率3MLibor+300bp,固定贷款利率6.0%;澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor+290bp,固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息,获得浮动利息,那么该客户每个季度可从我行得到利息()

A.3M Libor+300bp

B.0.015

C.3M AUD Libor+300bp

D.0.0125

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第6题

乙出口企业的产品毛利率为11%,其在与海外客户签订为期6个月的贸易合同时,美元兑人民币汇率为6.87元人民币/美元,预期人民币会升值1.9%,出于规避汇率风险的考虑,企业购买了远期外汇买卖合同进行套期保值,协议规定6个月远期合同价格为6.82元人民币/美元,该企业这笔贸易的毛利率为()

A.11.7%

B.9.1%

C.10.3%

D.11.2%

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第7题

目前日元对美元的均衡汇率为1美元=107.18日元。日元的一年期存款利率为0.10%,美元的一年期存款利率为0.25%,根据利率平价理论,1年后日元对美元的均衡汇率为()。
目前日元对美元的均衡汇率为1美元=107.18日元。日元的一年期存款利率为0.10%,美元的一年期存款利率为0.25%,根据利率平价理论,1年后日元对美元的均衡汇率为()。

A、1美元=106.62日元

B、1美元=106.25日元

C、1美元=107.18日元

D、1美元=107.02日元

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第8题

假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是()

A.(442, 468)

B.(443.8,568.7)

C.(440.5 , 550.4)

D.(444,523)

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第9题

H企业是一家出口企业,以美国为主要出口国,2010年的出口额为3亿美元左右。在2011年7月1日,财务部门获知公司将在三个月后收到一笔2000万美元的货款。目前,3个月期的美元兑人民币的远期合同汇率为6.85元人民币/美元。为了规避汇率风险,H公司将出售价值2000万美元的3个月远期合同,以对其外汇风险进行套期。假设2011年10月1日美元对人民币的汇率为7.05元人民币/美元。则该企业通过远期合

A.200

B.-200

C.400

D.-400

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第10题

某外汇市场美元/港币即期汇率为7。7793/7.7933,6个月远期点数为90/60,求6个月远期汇率为多少?

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