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[主观题]

商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的125倍（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第1题

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）

A．VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B．VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C．最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3

D．最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E．最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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第2题

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）

A．如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B．商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C．内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

D．总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

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第3题

商业银行可以采用计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法（）

A.内部模型法

B.标准法

C.权重法

D.内部评级法

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第4题

当商业银行市场风险内部模型的事后检验结果符合监管当局的要求时，监管当局可以将市场风险资本计算公式中的最低乘数因子调高（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第5题

商业银行可以采用标准法和（）计量市场风险资本要求

A.内部模型法

B.内部评级法

C.权重法

D.基本指标法

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第6题

内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第7题

过渡期内，商业银行可以组合使用标准法和内部模型法计提市场风险资本要求，但对某一类风险只能采用一种方法（）

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第8题

商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据,进行返回检验,依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第9题

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于（）

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

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第10题

商业银行计量操作风险资本要求的方法（）

A.内部模型法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

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第11题

对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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