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[单选题]

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（）。（1手=5000蒲式耳）

A.20 000美元

B.200 000美元

C.2 000 000美元

D.20 000 000美元

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第1题

某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳

A.10

B.14.3

C.20

D.30

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第2题

下列关于跨商品.套利的说法，正确的是（）。

A.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利

B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利

C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利

D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利

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第3题

2月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），权利金为25美分／蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为380美分／蒲式耳；3月份到期的执行价格为380美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权（B），权利金为15美分/蒲式耳，其标的玉米期货市场价格为375美分/蒲式耳。则下列说法不正确的有（）

A.A期权的内涵价值等于0

B.A期权的时间价值等于25美分/蒲式耳

C.B期权的时间价值等于10美分/蒲式耳

D.B期权为虚值期权

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第4题

如在6月20日小麦基差为-10美分，小麦最近的交割月为7月，那么当日小麦的现货价格高于7月份的期货价格10美分（）

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第5题

3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。如果要达到盈亏平衡，则到期时期货合约价格为（）美分／蒲式耳

A.450

B.408

C.420

D.42

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第6题

投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大，买入1手7月大豆期货合约，价格为8920美分／蒲式耳，同时卖出1手9月大豆期货合约，价格为8870美分／蒲式耳。则该投资者进行的是（）交易

A.买进套利

B.卖出套利

C.投机

D.套期保值

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第7题

客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易

A．卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权

B．买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权

C．买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权

D．要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约

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第8题

3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（）

A.卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约

B.买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约

C.卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约

D.买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约

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第9题

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，内涵价值为正的期权是（）

A.执行价格为520美分/蒲式耳的看跌期权

B.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

C.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权

D.执行价格为520美分/蒲式耳的看涨期权

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第10题

某交易所9月的小麦期货合约价格是6230元/吨,12月小麦期货合约是6280元/吨,价差是50元/吨,9月和12月小麦期货合约的合理价差为30元/吨,则下列合约价差在合理价差的是()。

A.9月小麦期货合约为6339,12月小麦期货合约为6389

B.9月小麦期货合约为6336,12月小麦期货合约为6366

C.9月小麦期货合约为6523,12月小麦期货合约为6553

D.9月小麦期货合约为6668,12月小麦期货合约为6698

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