题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
期权的价格影响因素不包括（）
A.股票价格
B.期货价格
C.行权价
D.到期时间
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A.行权价为10元、5天到期的认购期权
B.行权价为15元、5天到期的认购期权
C.行权价为10元、90天到期的认沽期权
D.行权价为15元、5天到期的认沽期权
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第2题
下列期权中，时间价值最大的是（）
A.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为8
B.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产价格为14
C.行权价为23的看跌期权，其权利金为3，标的资产价格为23
D.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产价格为13.5
第3题
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
第4题
假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元
A.2.5
B.0.5
C.0.35
D.0.37
第5题
王先生以10元价格买入甲股票1万股，并卖出该标的行权价为11元的认购期权，该期权将于1个月后到期，收到权利金0.5元（合约单位是1万股），则该策略的盈亏平衡点是股票价格为（）元
A.10
B.9
C.9.5
D.10.5
第7题
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（）
A.看涨期权的Delta∈（0，1）
B.看跌期权的Delta∈（-1，0）
C.当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
第10题
下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）
A．买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B．买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C．买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D．的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权
E．买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权
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