题目内容
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[判断题]
市场风险的压力情景包括但不限于以下内容:利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大
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第1题
A.市场上资产价格出现不利变动
B.主要货币汇率出现大的变化
C.基准利率出现不利于银行的情况
D.收益率曲线出现不利于银行的移动
E.利率重新定价缺口突然加大
第2题
A.国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退
B.主要货币汇率出现大的变化
C.房地产价格出现较大幅度向下波动
D.银行资金出现流动性困难
第5题
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准利率风险
D.期权性风险
第10题
A.构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B.无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线,但不能使用利率掉期曲线
C.一般信用利差风险以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与无风险利率之差计量
D.对于交易比较活跃的商品,内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间"便利性收益率"的不同
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