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（请给出正确答案）
[判断题]
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1（）
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A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
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第2题
当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是（）
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益上升10％，则该单项资产的风险也上升10％
第3题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％、30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。 关于投资组合风险的说法，正确的是（）
A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第4题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第5题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％、30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。 该投资组合的β系数为（）
A.0．15
B.0．8
C.1．0
D.1．1
第6题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）
A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
第7题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。该投资组合的β系数为（）
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
第8题
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格
E.股票收益
第9题
以下关于市场风险说法不正确的是（）
A．基金投资于股票市场时，上市公司的股价不但受其自身业绩、所属行业的影响，更会受到政府的经济政策、经济周期、利率水平等宏观因素的影响，从而使股票的价格表现出一种不确定性
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B．基金投资于国债市场时，国债的价格也会随着利率的变动而大幅波动，当利率上升时，国债价格会上升
C．即使基金具有分散风险的功能，但由于股票、债券等市场存在固有的风险，投资于股票、债券基金也难免会面临风险
D．市场风险是投资风险中的一种
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