题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一阶段二叉树期权定价模型中构造的无风险对冲组合由标的资产和一份买入的看涨期权组成()
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第3题
A.买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权
B.买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权
C.买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30
D.的看跌期权,买入1手行权价35的看跌期权
E.买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权
第4题
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
E.标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
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