题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
系统风险基本上可以通过投资组合的多元加以消除（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“系统风险基本上可以通过投资组合的多元加以消除（）”相关的问题
第3题
下列关于投资组合风险的说法，正确的是（）
A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有的风险和系统风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.系统风险是不可分散风险
E.公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除
第7题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（）
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
第9题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50％、20％、30％，全市场组合的预期收益率为9％，无风险收益率为4％。 下列说法中，正确的是（）
A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
第10题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
热门考试
全部 >
