VaR值的大小与未来一定的（）密切相关

A.VaR实际上是某个概率分布的点位数

B.在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失

C.计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少

D.用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解： Prob（△п≤-VaR）=1-α%

A.发生概率

B.事故率

C.原因

D.损失值

E.危险等级

A.风险损失的概率分布

B.人们对风险损失不确定性的把握程度

C.风险管理的目标

D.决策者的个人胆略

A.3天

B.10天

C.2天

D.1天

A.其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到

B.随机事件发生的概率P≤0．05或P≤0．01(称为小概率事件)，认为在一次抽样中它不可能发生

C.当样本含量充分大时，可以用频率作为概率的估计值

D.P=0表示事件不可能发生

E.其值大小在0和1之间

A.其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到

B.随机事件发生的概率P≤0.05或P≤0.01（称为小概率事件），认为在一次抽样中它不可能发生

C.当样本含量充分大时，可以用频率作为概率的估计值

D.P=0表示事件不可能发生

E.其值大小在0和1之间

A.其值必须由某一统计量对应的概率分布表中得到

B.其值的大小在0和1之间

C.随机事件发生的概率小于0.05或 0.01时可认为在一次抽样中它不可能发生

D.概率越接近1，表示某事件发生的可能性越大

E.概率越接近0,表示某事件发生的可能性越小

A.最大可能损失

B.期望值

C.概率值

D.在险值

A.损失大概率大

B.损失小概率大

C.损失大概率小

D.损失小概率小