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[单选题]
两种期权的执行价值均为60元,6个月后到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元
A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
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A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
第1题
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
第2题
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
第3题
A.63.65
B.63.60
C.62.88
D.62.80
第4题
A.购买0.4167股的股票
B.以无风险利率借入18.38元
C.购买股票支出为18.75元
D.以无风险利率借入15元
第5题
A.在该组合中,购进股票的数量0.4643股
B.在该组合中,借款的数量为27.31元
C.看涨期权的价值为9.834元
D.购买股票的支出为37.144元
第6题
A.在该组合中,购进股票的数量0.4643股
B.在该组合中,借款的数量为27.31元
C.看涨期权的价值为9.834元
D.购买股票的支出为37.144元
第7题
A.1
B.6
C.-7
D.-5
第8题
A.6
B.-6
C.7
D.-7
第9题
A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元
第10题
A.标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
B.期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
C.期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
D.无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
E.标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
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