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[多选题]
市场风险类指标包括()
A.累计外汇敞口头寸比例
B.市值敏感性比率
C.预期损失率
D.违约概率
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A.累计外汇敞口头寸比例
B.市值敏感性比率
C.预期损失率
D.违约概率
第3题
A.累计外汇敞口头寸比例
B.利率风险敏感度
C.A和B都是
D.A和B都不是
第5题
A.预期损失率=违约概率×违约损失率
B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露
D.以上公式均不对
第6题
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
第7题
A.债项预期损失率,根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B.违约风险暴露,即贷款风险敞口,就是贷款违约时的余额
C.客户违约概率,通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D.客户贡献率,根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第9题
A、预期损失
B、非预期损失
C、违约损失率
第10题
B.B.银行资产与负债期限的不匹配
C.C.市场利率变动的不确定性
D.D.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
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