债券价格变动收益率值的测算方法是（）

A.基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额

B.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标

C.基点价格值和久期都是测量债券价格波动性的方法

D.在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大

A.当债券价格等于面值（平价）的时候，票面利率=即期收益率=到期收益率

B.当债券价格大于面值（溢价）的时候，票面利率＞即期收益率＞到期收益率

C.当债券价格小于面值（折价）的时候，票面利率＜即期收益率＜到期收益率

D.当债券价格小于面值（溢价）的时候，票面利率＞即期收益率＞到期收益率

A.市场中债券报价用的收益率是票面利率

B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率

C.到期收益率高的债券，通常价格也高

D.到期收益率高的债券，通常久期也高

A.久期

B.价格变动收益率值

C.加权平均投资组合收益率

D.基点价格值

A.Ａ．是购买债券后一直持有到期的内含报酬率

B.Ｂ．是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率

C.Ｃ．是债券利息收益率与本金收益率之和

D.Ｄ．其计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

E.Ｅ．是使债券投资未来现金流入量现值等于债券投资现金流出现值的折现率

A．当期收益率可以反映每单位投资的资本收益

B．到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同贴现率

C．即期利率也称"零利率"，是零息债券到期收益率的简称

D．持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益

A.0.0548

B.0.0274

C.0.0254

D.0.0200

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A、两只债券的价格都会下降，但期限短的债券价格下降幅度更大

B、两只债券的价格都会上升，但期限长的债券价格上升幅度更大

C、两只债券的价格都会下降，但期限长的债券价格下降幅度更大

D、两只债券的价格都会上升，但期限短的债券价格上升幅度更大

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ